As Opções de FX tipo Vanilla estão disponíveis para mais de 40 moedas de câmbio, incluindo ouro e prata. As Opções Binárias FX estão disponíveis para seis das moedas mais negociadas.

Todas as Opções de FX são negociadas através da inovadora Plataforma de Opções FX.
 

Opções de FX tipo Vanilla

Opções de FX tipo Vanilla

 

O modelo de precificação do Saxo Bank que se aplica para as Opções de FX tipo Vanilla é baseado em uma superfície de volatilidade implícita para o modelo de Black-Scholes com base no mercado interbancário.

 

Os Spreads são variáveis dependendo do prazo de vencimento e o par de moedas. Os preços são mostrados como bid dinâmico / ask spreads.

 

Veja a lista completa dos atuais spreads das Opções de FX tipo Vanilla abaixo.​

 

Negociação com cotas, sem deslizes

Os preços 'verdes' transmitidos até os limites de operação automática serão operados automaticamente, enquanto os preços 'amarelo' que estão acima das negociações de limite de operação automática necessitam de uma solicitação de cotação (RFQ), o que significa que o dealer cotará os preços para você manualmente.

 
Para que preço de operação das opções disponível seja o preço real da negociação já conhecida antecipadamente - "o que você vê é o que você obtém", sem deslizes envolvidos.
 

 

O Saxo Bank não cobra para solicitar uma cotação de um dealer.

 

Lista de todas as Opções de FX tipo Vanilla e Spreads

 

As Opções de FX tipo spreads cotadas são para opções de 30 dias at-the-money. Os spreads para outros strikes e prazos de vencimento variam.

 

 

Veja todas as opções de fx tipo spread com atualizações em tempo real

 

O Saxo Bank reserva-se o direito de aplicar spreads diferentes para valores nominais superiores ao padrão de mercado ou para os clientes que necessitam de um determinado nível de serviço.

Taxa para pequenas negociações

Para pequenas negociações há uma "Taxa Mínima" de USD10 ou o equivalente em outra moeda. Uma pequena negociação em que incorrerá a taxa mínima é aquela abaixo do 'Limite de Comissão Mínimo' listado abaixo.

 

Opção de FX tipo Vanilla​ ​Limite de Comissão Mínima
XAUUSD​ 50​
XAGUSD​ 5,000​
AUDSGD, EURCZK, EURHUF, EURPLN, EURTRY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDHUF, USDILS, USDJPY, USDMXN, USDPLN, USDSGD, USDTRY, USDZAR 50,000​
AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, NZDJPY, NZDUSD, USDNOK, USDSEK 100,000​
NOKSEK​ 1,000,000​

Perfil de Margem

 

Os requisitos de margem para opção de FX tipo Vanilla no Saxo Bank levam em conta mudanças em:
  • Volatilidade
  • Preço à vista do ativo subjacente
  • Posições já abertas

Margens Delta e Vega

Os requisitos de margem para a opção de FX tipo Vanilla no Saxo Bank possuem dois componentes:
  • Margem Delta - está relacionada com a exposição a mudanças na taxa à vista Forex
  • Margem Vega - está relacionada com alterações na exposição da volatilidade do Forex cross subjacente.
O requisito de margem de uma posição de opções de FX tipo Vanilla é:
Margem Necessária = Margem Delta + Margem Vega​​

 

Margem Delta

O Delta de uma posição de opção FX descreve como o valor da opção muda como resultado de mudanças na taxa à vista do FX subjacente.
O Delta de uma posição de opção FX multiplicado pelo valor nominal resulta na exposição à vista fundamental da posição (ou seja, Exposição Delta = Valor Nominal * Delta). A exposição à vista representa o tamanho da posição à vista necessário para cobrir a opção FX.
 
O cálculo para a exigência de margem Delta de uma posição da Opção Forex é:
 
Margem Delta = Exposição Delta * Requisito de Margem à Vista Forex
 
Para calcular a exigência de Margem Delta para uma nova posição da opção FX, todas as atuais exposições à vista da carteira na conta do cliente com o Saxo Bank incluindo qualquer subcontas - tanto posições à vista de FX quanto exposições à vista de opção de FX - são considerados.

Margem Vega

O Vega de uma posição de opção de FX tipo Vanilla descreve como o valor da posição de opção FX muda como resultado de alterações na volatilidade implícita do subjacente FX cross.
 
O cálculo para o componente de Margem Vega de uma posição da Opção Forex é:
 
Margem Vega = Valor Nominal * Vega * Max (volatilidade implícita, Valor Piso) * Fator de Volatilidade
 
Um valor piso de 10% é aplicado.
 

Opções Binárias de Toque FX

Modelo de Precificação

O modelo de precificação que o Saxo Bank utiliza é semelhante ao que se aplica às Opções Vanilla (com base no modelo Black-Sholes). Os spreads são variáveis ​​dependendo do vencimento e câmbio de moeda.

 

Para posições longas você paga o Prêmio, para as posições curtas que você recebe o Prêmio.

 

O preço exibido nas suas plataformas de negociação é o bid dinâmico / ask spreads, cotados como um percentual do ganho potencial, refletindo a expectativa de mercado sobre a probabilidade de que a taxa spot atingirá (ou não) o  nível de disparo (ou barreira) antes de seu vencimento.

 

As Opções binárias de Toque são negociadas em tempo real com preços de 100 a 25 mil unidades da moeda base do pagamento potencial. Outros valores estão disponíveis numa base RFQ. Um dealer fornecerá manualmente uma cotação bidirecional.

 

Não há taxa mínima ou comissão associados à negociação de Opções Binárias de Toque FX com o Saxo Bank.

Prêmio

No Saxo Bank as Opções Binárias de Toque de FX podem ser compradas ou vendidas.

Negociação Longa

(compra)​

Ao comprar uma opção, você deve pagar o prêmio total em dinheiro. O Prêmio é subtraído do Saldo de Caixa (inicialmente mostrado como "Transações não reservadas”. Ao final do dia, ele é subtraído do saldo de caixa).

O valor atual (positivo) da posição comprada é exibido em "posições sem-margem" e subtraído de "Não disponível como garantia de margem”. Assim, você não pode usar o valor das Opções Binárias de Toque para a garantia de margem.

Negociação Curta

(venda)​

Ao vender uma opção, você precisa ter o dinheiro suficiente para o possível pagamento em caso de um exercício (Um Toque) ou vencimento (Sem Toque). O prêmio é adicionado ao Saldo de Caixa (inicialmente mostrado como "Transações não reservadas”. Ao final do dia, ele é subtraído do saldo de caixa).

 

O valor atual (negativo) da posição vendida é exibido em "posições sem-margem". Para reservar o possível pagamento a diferença entre o valor atual e o possível pagamento é subtraído de “Não disponível como garantia de margem”. Assim, a sua possível perda integral da opção de pagamento não está, portanto, disponível para a garantia de margem.

At Saxo Bank FX Binary Touch Options can be either bought or sold.

Trading Long

(buying)​

When buying an option, you have to pay the full Premium in cash. The Premium is subtracted from the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is subtracted from the Cash Balance).​

The current value (positive) of the bought position is displayed in 'Non-margin positions' and subtracted from 'Not available as margin collateral'. Thus, you cannot use the value of Binary Touch Options for margin collateral.​

Trading Short

(selling)​

When selling an option, you need to have the cash sufficient for the potential payout in the event of an exercise (One Touch) or expiry (No Touch).The Premium is added to the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is added to the Cash balance).

The current value (negative) of the sold position is displayed in 'Non-margin positions'. In order to reserve the full potential payout the difference between the current value and the potential payout is subtracted from 'Not available as margin collateral'. Hence, your full potential loss from the option payout is thus not available for margin collateral.​

 

Liquidação e pagamento

No Saxo Bank as posições de Opção Binária de Toque são liquidados automaticamente quando geram um pagamento. O pagamento é de 100% da moeda base. Se a opção vencer sem ser exercida, então o Pagamento é de 0%.

Para um Toque Único, que é quando o nível de disparo é alcançado; porque um Sem Toque está no prazo de vencimento, assumindo que o nível de disparo não foi atingido. Um nível de disparo é atingido se o preço médio à vista alcança o nível de disparo.

Embora P / L de uma Opção Binária de Toque fechada (por exemplo, compra e venda de uma opção antes de exercer / expirar) esteja disponível para uso em outras negociações de margem de produtos, a liquidação final é feita no final do dia (EOD), como da forma que as Opções tipo Vanilla são liquidadas.

Quaisquer posições com preços e pagamentos em uma moeda diferente da moeda base da Conta terão o Prêmio e Pagamento convertidos para a moeda da conta à taxa EOD. Esta conversão se aplica ao posicionamento inicial, em quadratura de posições existentes e posições sendo desencadeadas. Isso inclui a conversão do lucro e prejuízos obtidos para a moeda base da conta.

Efeito de Margem

Embora as Opções Binárias de Toque não sejam posições de margem de produtos, elas afetarão o valor que você tem 'Disponível para margem comercial', como visto em seu Resumo da conta.

 

 

 
Portanto, se as posições de margem são mantidas na conta, a “Utilização de Margem” aumentará ao adicionar as posições de Opção Binária de toque.

 

 

 

 
Observe que antes de abrir a posição, será feito uma pré-conferência para garantir que você não pode acidentalmente abrir uma posição de Opção Binária de Toque que irá mover a Utilização de Margem para acima de 100%.

 


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